De ATR Expansion Day indicator

Deze indicator trekt de aandacht op dagen gedurende dewelke de volatiliteit plots stijgt, nadat ze geruime tijd laag was. Vandaar de term 'expansion day’. ATR is kort voor de Average True Range (ontworpen door J. Welles Wilder). Deze maatstaf voor volatiliteit wordt gebruikt om de indicator te berekenen. Een stijging van de volatiliteit brengt altijd opportuniteiten mee voor de actieve belegger.

De ATR Expansion Day indicator wordt gebruikt door de Duitse trader Birger Schäfermeier. Birger Schäfermeier gebruikt deze informatie om trading opportuniteiten voor de volgende dag te vinden.

De voordelen van deze indicator:

Een plotse stijging in volatiliteit wordt zichtbaar.
De grootte van de volatiliteit is zichtbaar.
Een bekende trader gebruikt deze indicator.
De indicator kan voor elk instrument gebruikt worden.
De indicator is zeer visueel en eenvoudig te begrijpen.
De indicator is GRATIS.

De tijdseenheid van de grafiek is altijd 1 dag. De indicator wordt getoond onder de hoofdgrafiek. Hij bestaat uit twee componenten: een kanaal en een histogram. Het kanaal is gebaseerd op de volatiliteit. Het histogram geeft de range van de marktprijs aan (hoog minus laag).

Wanneer het histogram boven het kanaal uitsteekt, spreekt men van een expansion day.

Dit voorbeeld toont zeven expansion days. Drie van deze dagen volgen op elkaar. Expansion days en de dagen erna bieden traders goede opportuniteiten.

Praktisch toegepast

Open de grafiek van een instrument. In WHS Proposals folder, selecteer de ATR Expansion Day indicator.