WL 0800 Range Break-out
Beschrijving
WL is kort voor Wim Lievens, een Belgische trader met meer dan 20 jaar ervaring.
De WL 0800 Range Break-out strategie is een typische markt open strategie. Ze is gebaseerd op het Wall Street principe dat stelt “de openingskoers is niet random verspreid maar ligt meer dan waarschijnlijk rond wat de hoogste of de laagste koers van de dag zal zijn”.
Dit voorbeeld toont 32 willekeurige beursdagen voor de DOW. Op 12 beursdagen ligt de openingskoers ver (meer dan 20%) van de hoogste of de laagste koers van de dag (b.v. dagen 1 en 2).
Maar ... op de 20 andere beursdagen ligt de openingskoers wél rond de hoogste of de laagste koers van de dag (b.v. dag 3).
| Geschikt voor | : Beursindexen (DAX, DOW, AEX, CAC ...) : Forex (EUR/USD ...) : Aandelen : Commodities (olie, goud ...) |
| Instrumenten | : Futures, CFD, forex en aandelen |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : 1-5 Signalen per dag |
| Met NanoTrader Full | : Manueel en (half-)automatisch |
Het WL 0800 Range Break-out pakket bevat:
- 1 strategie
- 1 uur online opleiding door Wim Lievens
- 10 uur video opleiding in het Nederlands door Wim Lievens
- Onbeperkt telefooncontact met de help desk
Klik hier om het WL 0800 Range Break-out pakket in de store te kopen
De strategie in detail
Opmerking: de WL 0800 Range Break-out strategie is beschikbaar in een versie voor NanoTrader Full en een versie voor NanoTrader Free. De versie voor NanoTrader Free is een meer eenvoudige versie die onderaan dit artikel uitgelegd wordt. Dit artikel legt de complete, optimale versie uit.
Wim Lievens volgt twee regels: (1) de trader moet zich aanpassen aan de markt, de markt zal zich nooit aanpassen aan de trader en (2) tijd is niet relevant, beweging is relevant.
Om deze regels in de praktijk om te zetten, gebruikt de strategie kaarsen (staven) die gebaseerd zijn op range en niet op tijd. Een range kaars wordt enkel getekend indien de markt een bepaald aantal punten (pips voor forex) daalt of stijgt. Tijd is hier niet relevant. Enkel de grootte van de beweging.
Wanneer een positie openen?
Om de openingsrange te bepalen, gebruikt de stratgie de eerste 5 kaarsen na 8u00 voor Europese instrumenten en de eerste 5 kaarsen na 16u15 voor Amerikaanse instrumenten.
Dit voorbeeld toont de ranges. De donkere range is de openingsrange. De andere ranges worden berekend op basis van de openingsrange. Er zijn 4 ranges boven de openingsrange en 4 ranges onder de openingsrange
Tip: je kan in één blik zien of de trading dag een succes was ... indien de markt door 2 van de 4 ranges brak, maakte de strategie winst. Dit is het geval in het bovenstaande voorbeeld.
De openingsrange en de 4 ranges worden berekend op basis van de hoogste en de laagste koersen van traditionele range kaarsen. De signalen worden gelanceerd op basis van heikin ashi range kaarsen in de grafiek.
Een long positie wordt gekocht wanneer de heikin ashi kaars 1 tick boven de groene lijn sluit. Een short sell positie wordt verkocht wanneer de heikin ashi kaars 1 tick onder de rode lijn sluit. Signalen worden geaccentueerd door een groene of rode verticale achtergrond in de grafiek.
Wanneer een positie sluiten?
De 0800 Range Break-out strategie opent altijd een positie van 4 loten. Elk lot heeft een verschillend koersdoel. De koersdoelen zijn 1x, 2x, 3x en 5x de openingsrange. The profit targets are 1x, 2x, 3x and 5x the opening range.
Er zijn 2 stops voor 2 loten elk. De stops worden beide aanvankelijk geplaatst op de bodem van de openingsrange in geval van een long positie en op de top van de openingsrange in geval van een short sell positie.
Dit voorbeeld toont de situatie net nadat een long positie van 4 loten gekocht werd. De 4 koersdoelen zijn de orders met de groene labels. De 2 stops zijn de orders met de rode labels.
Beide stops staan momenteel op de bodem van de openingsrange. Hierdoor zien we maar 1 label. Dit label geeft 2/4 aan. Dit betekent dat de stops in totaal 4 afdekken.
Indien het eerste koersdoel bereikt wordt, blijven er 2 stops over. 1 Stop voor 1 lot en 1 stop voor 2 loten. De stop voor 1 lot wordt opgeschoven naar het midden van de openingsrange.
Dit voorbeeld toont de situatie net nadat het eerste koersdoel bereikt werd. De stop voor 1 lot werd opgeschoven naar het midden van de openingsrange. Drie koersdoelen blijven over
Indien het tweede koersdoel bereikt wordt, blijven er 2 stops over, beide voor 1 lot. De twee stops worden opgetrokken naar het break-even niveau.
Dit voorbeeld toont de situatie nadat het tweede koersdoel bereikt werd. De stops werden opgetrokken naar het break-even niveau. In dit voorbeeld is top van de openingsrange en het break-even niveau toevallig gelijk. Twee koersdoelen blijven over.
Indien het derde koersdoel bereikt wordt, wordt de overblijvende stop opgetrokken tot het eerste koersdoel en omgezet naar een trailing stop.
Dit voorbeeld toont de situatie nadat het derde koersdoel bereikt werd. De stop is nu een trailing stop. 1 Koersdoel blijft over.
Ofwel wordt het koersdoel bereikt, ofwel wordt de stop geraakt.
Dit voorbeeld toont de laatste etappe. Het vierde koersdoel werd niet bereikt. De positie werd met winst gesloten door de stop.
De WL 0800 Range Break-out strategie bevat ook instap en uitstap tijdfilters. De instap filter zal het openen van nieuwe posities blokkeren vanaf 16u15 of 20u30. De uitstap filter zal open posities sluiten om 17u15 of 21u45.
Instellingen
De trader moet de grootte van de beweging na dewelke een range kaars in de grafiek getekend wordt, instellen:
| Instrument | Grootte range kaarsen |
|---|---|
| DAX 30 | 5 punten |
| EuroSTOXX 50 | 2 punten |
| CAC 40 | 3 punten |
| EUR/USD | 3 pips |
| GBP/USD | 3 pips |
| Bund | 0,02 punt |
| DOW | 5 punten |
De trader bepaalt het startpunt vanaf hetwelke de openingsrange berkend wordt. De openingsrange wordt berekend op basis van de eerste vijf kaarsen (na 8u00 voor Europese instrumenten en na 16u15 voor Amerikaanse instrumenten). De trader kan alle parameters veranderen in de DesignerBar.
In Dit voorbeeld is de openingsrange ingesteld voor Amerikaanse instrumenten door ingave van 1614 als StartTime. De trader geeft aan dat hij maximaal 2 long en 2 short sell signalen wil ontvangen.
Voordelen van de WL 0800 Range Break-out strategie
- Duidelijke regels. De trader weet op elk moment wat hij moet doen.
- Semi-automatische en automatische handel zijn beide mogelijk.
- De strategie werd niet geoptimiseerd voor een specifieke markt. De regels kunnen toegepast worden op elke liquide markt.
- De strategie rekent niet op ‘artificiële’ indicatoren waardoor ze zich gemakkelijk aanpast aan veranderingen in de markt.
- Een uitstekende opbrengst/risico ratio. Initieel 3.
Het WL 0800 Range Break-out pakket bevat:
- 1 strategie
- 1 uur online opleiding door Wim Lievens
- 10 uur video opleiding in het Nederlands door Wim Lievens
- Onbeperkt telefooncontact met de help desk
Klik hier om het WL 0800 Range Break-out pakket in de store te kopen
Toepassen in de praktijk
The NanoTrader Full is bijzonder geschikt voor deze trading strategie die werkt met meerdere koersdoelen en stops en die gebaseerd is op snelle orderuitvoering. De beste aanpak lijkt de strategie automatisch te laten lopen, gebruik makende van AutoOrder.
• Selecteer de strategie in de WHS Store folder.
• Stel de parameters in zoals hoger beschreven.
• Activeer AutoOrder.
De trading store bevat ook een vereenvoudigde versie van de strategie. Deze versie is geschikt voor het NanoTrader Free platform. De vereenvoudigde versie werkt als volgt:
• Selecteer de strategie in de WHS Store folder.
• Stel de parameters in zoals hoger beschreven.
• Activeer TradeGuard+AutoOrder.
• Open een positie wanneer de heikin ashi range kaars buiten de openingsrange sluit. Een positie bestaat uit 2 loten (niet 4).
• Betreffende de stop. Als TradeGuard geactiveerd is, zal het stop order voor 2 loten automatisch geplaatst worden. Sleep het order naar de bodem (top i.g.v. een short sell positie) van de openingsrange.
• Betreffende de koersdoelen. Plaats 1 order op de top (bodem) van de eerste range en plaats een tweede order op de top (bodem) van de vierde range.
• Indien het eerste koersdoel bereikt wordt en de markt beweegt verder in de juiste richting, verplaats de stop van range tot range.
Klik hier om het WL 0800 Range Break-out pakket in de store te kopen