Open Range Break-out... een Birger Schäfermeier strategie
Beschrijving
De Open Range Break-out strategie is één van twee strategieën in Birger Schäfermeier’s Morning Strategies pakket. Dit pakket werd door Birger ontworpen en geprogrammeerd voor het NanoTrader Full platform. De strategie analyseert verschillende prijsniveaus die een instrument gedurende het eerste marktuur bereikt. Deze niveaus worden gebruikt als instappunten voor een mogelijke trade. Birger Schäfermeier gebruikt deze strategie om 's morgens op de Dax, de Eurostoxx en de Bund te handelen en 's namiddags op de S&P 500. De strategie kan gebruikt worden voor futures en CFDs.
Klik hier om het Morning Strategies pakket in de store te kopen
De strategie in detail
Birger Schäfermeier plaatst zijn orders om 9.00 uur (of 16.15 uur voor de S&P 500). Voor hij orders plaatst, bepaalt hij de trend van de markt. Om de trend te bepalen, gebruikt Birger de SuperTrend indicator. De SuperTrend indicator is verwerkt in de strategie. Indien de trend positief is, kleurt de indicator de achtergrond van de grafiek groen. Is de trend negatief, dan is de achtergrond van de grafiek rood. Birger laadt 30 kalenderdagen data voor de SuperTrend.
Birger Schäfermeier gebruikt het hoogste/laagste prijsniveau bereikt gedurende de eerste 60 minuten om zijn orders te plaatsen. Voor de S&P 500 gebruikt hij 's middags de eerste 45 minuten. De strategie toont de prijsniveaus waar Birger Schäfermeier zijn orders plaatst. Ze worden aangegeven door een groene en een rode lijn.
De Dax beursindex zit in een negatieve trend (achtergrond grafiek is rood). In dit geval plaatst Birger een short sell stop order op de rode lijn.
Wanneer een positie openen?
Birger Schäfermeier plaatst een koop stop order op de groene lijn wanneer de market in een positieve trend zit. Indien de markt in een negatieve trend zit, plaatst Birger een short sell stop order op de rode lijn.
Dit voorbeeld toont de Dax beursindex in een positieve trend (achtergrond grafiek is groen). Birger plaatste om 9.00 uur een koop stop order op de groene lijn. De markt daalt. Het order wordt niet bereikt. Birger heeft geen vaste regel wanneer hij een open order annuleert.
Dit voorbeeld toont de Dax in een positieve trend. Birger plaatste om 9.00 uur een koop stop order op de groene lijn. Zijn order werd uitgevoerd.
Wanneer een positie sluiten?
De Open Range Break-out strategie bevat zowel een koersdoel als een stop. De stop wordt geplaatst op de groene lijn indien Birger short verkoopt op de rode lijn. Indien Birger kocht op de groene lijn, staat de stop op de rode lijn. Birger Schäfermeier kiest voor return/risk ratio van 3. Zijn koersdoel staat dus op driemaal de afstand van de stop.
Soms resulteert deze aanpak in een stop en koersdoel die ver verwijderd zijn van de marktprijs. Om hier een mouw aan te passen laat Birger zijn strategie een extra paar stop en koersdoel orders toevoegen. Deze bijkomende orders zijn herkenbaar aan de kleine driehoekjes voor hun prijsniveau. Indien Birger meent dat de theoretische stop en het koersdoel te ver staan, zal hij de bijkomende orders naar een prijsniveau slepen (klik op de driehoek en sleep) dat dichter bij de marktprijs ligt. Wanneer de positie geopend wordt en indien u de TradeGuard activeerde, zal de strategie automatisch de vier orders plaatsen. Zoals Birger kan u dan kiezen welk paar u gebruikt.
Dit voorbeeld toont de vier orders om een open positie te sluiten. Birger Schäfermeir zal ofwel de orders gebaseerd op de opbrengst/risico van 3 gebruiken of, indien hij meent dat ze té ver van de marktprijs staan, zal hij de bijkomende orders naar zijn gewenst prijsniveau slepen. Indien één van deze orders uitgevoerd wordt, worden alle andere orders automatisch geannulleerd.
Birger Schäfermeier houdt 's nachts geen open posities aan. Daarom bevat zijn strategie een tijdfilter. De tijdfilter, op voorwaarde dat hij aangevinkt is en de TradeGuard geactiveerd is, zal een open positie sluiten aan de marktprijs om 21.59 uur.
Klik hier om het Morning Strategies pakket in de store te kopen
Toepassen in de praktijk
Indien u nog niet vetrouwd bent met NanoTrader Full, neem dan een kijkje op de quick start pagina.
Begin hier
Stap 1: Rechter-muisklik op het instrument dat u wenst te verhandelen en selecteer de relevante strategie. Birger gebruikt een 5 minuten grafiek. Het is aangeraden deze tijdseenheid niet te veranderen.
Stap 2: indien u de S&P 500 wenst te verhandelen dient u de waarden van twee parameters aan te passen.
| S&P 500 (future of CFD) | |
|---|---|
| Market open time | 1530 |
| EndTime | 1615 |
U kan de waarden aanpassen in de DesignerBar:
Of u kan de waarden aanpassen direct via de grafiek (klik de relevante waarde en gebruik uw muiswiel of toetsenbord):
Stap 3: activeer de TradeGuard. Nadat de positie geopend werd, zal de TradeGuard automatisch de stop en koersdoel orders plaatsen. Indien één van de orders uitgevoerd wordt, zullen de andere automatisch geannuleerd worden. De TradeGuard zal ook de positie om 21.59 uur sluiten op voorwaarde dat u de tijdfilter aangevinkt heeft.
Birger Schäfermeier biedt in dit pakket ook een lay-out aan. Deze lay-out opent in één keer grafieken van de Dax, de Eurostox en de S&P 500 voor voor de beide strategieën in het pakket. De lay-out kan geopend worden via de PageManager.
Trading
Om 9.00 uur (of 16.15 uur voor de S&P 500) …
Indien de markt in een positieve trend zit (achtergrond grafiek groen), plaats een koop stop order op de groene lijn. Indien de markt in een negatieve trend zit (achtergrond grafiek rood), plaats een short sell stop order op de rode lijn.
De meest eenvoudige manier om een order te plaatsen zijn de knoppen boven de grafiek. Selecteer stop order in het orderticket. Sleep de orderlijn naar het relevante prijsniveau (klik op het driehoekje voor het prijsniveau en sleep het order naar Birger's prijsniveau.
Indien het order niet uitgevoerd werd, moet u het annuleren.
Indien het order uitgevoerd werd en u heeft de TradeGuard geactiveerd, dan zal het platform automatisch beide paren stop en koersdoel orders plaatsen. Zoals Birger Schäfermeier kan u dan bepalen welk paar u gebruikt.
Indien uw positie om 21.59 uur nog niet gesloten werd, dan zal ze aan de marktprijs gesloten worden op voorwaarde dat u de TradeGuard geactiveerd heeft.
Merk op dat Birger Schäfermeier steeds flexibel blijft wanneer hij trade. Hij zal niet noodzakelijk elke dag zijn strategie zonder nadenken leterlijk toepassen. Soms zal zijn ruime ervaring hem ingeven anders te werk te gaan.
Klik hier om het Morning Strategies pakket in de store te kopen