De Expo Bounce day trading strategie
Een day trading strategie
De Expo Bounce strategie gebruikt klassieke ingrediënten zoals een exponentieel voortschrijdend gemiddelde en de ADX. Mike Seidl beschreef de strategie in het Traders' Magazine. De concepten van de strategie werden ook gepubliceerd door de bekende trader Linda Raschke, die ze "Het Heilige Graal" noemde. De Expo Bounce wordt meestal toegepast als day trading strategie op intraday tijdseenheden zoals 5 en 10 minuten.
| Geschikt voor | : alle markten |
| Instrumenten | : Futures, CFD-Forex, aandelen |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : Variabel |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
Een trading strategie gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde
Stel dat de markt in een stijgende trend zit. Als de koers tijdelijk sterk daalt en dan weer stijgt, spreekt men van een bounce. De Expo Bounce strategie trade deze bounce signalen.
Om de trend te bepalen, wordt een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebruikt. Tegelijkertijd moet ook de ADX, berekend over 14 periodes, aan specifieke criteria voldoen.
Dit voorbeeld toont de EMA 20 in de hoofdgrafiek. De ADX staat onder de hoofdgrafiek. De gekleurde zones geven aan dat de ADX boven de 30 ligt, en er dus een sterke trend heerst.
Wanneer een positie openen?
Een koopsignaal ontstaat wanneer (1) de EMA 20 stijgt, (2) de marktprijs onder de EMA 20 zakt en (3) de waarde van de ADX boven 30 ligt.
Een short sell signaal treedt op wanneer (1) de EMA 20 daalt, (2) de marktprijs boven de EMA 20 stijgt en (3) de ADX boven de 30 staat.
Dit voorbeeld toont een koopsignaal. De EMA 20 stijgt. Tegelijkertijd kruist de marktprijs onder de EMA 20 en staat de ADX boven de 30, wat wijst op een sterke trend.
Wanneer een positie sluiten?
De Expo Bounce strategie heeft koersdoel en stop loss orders. De oplossing is eenvoudig. Het stop loss order wordt geplaatst op de low (of de high in geval van een short sell) van de laatste vijf kaarsen. Het koersdoel wordt geplaatst op de hoogste (laagste) koers van de laatste vijf kaarsen. Er is één allesoverheersende regel: het koersdoel wordt altijd op een zodanig niveau geplaatst dat de Return/Risk ratio minstens 1 bedraagt.
De Expo Bounce strategie heeft meestal trades met een zeer goede Return/Risk ratio.
Trading voorbeelden
Dit voorbeeld is een short sell signaal. De EMA daalt. De marktprijs steeg boven de EMA 20. De ADX stond boven de 30. Het stop loss order (rode lijn) werd geplaatst op de hoogste koers van de laatste vijf kaarsen. Het koersdoel (groene lijn) werd geplaatst op de laagste koers van de laatste vijf kaarsen. Het koersdoel werd bereikt en de positie werd met winst afgesloten.
Dit voorbeeld van een koopsignaal illustreert de perfecte markt bounce. Dit zijn precies de signalen waarin de Expo Bounce strategie gespecialiseerd is. Merk op hoe goed de Return/Risk ratio is!
Resultaten van deze daytrading strategie
Niet-exhaustieve back-tests lijken een reden voor optimisme. Dit is de vermogenscurve van trades op de CAC 40 index in een 1 minuut grafiek.
Dit is de vermogenscurve van trades op de Nasdaq index in een 5-minuten grafiek.
De strategie praktische toegepast
Volg deze stappen in NanoTrader Full:
- Open de grafiek van het instrument dat je wilt traden.
- Selecteer "WHS Expo Bounce” in de "WHS Strategies" folder.
- Indien nodig, verander parameters in het Designer Dialog venster.
- Activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek om semi-automatisch te handelen en AutoOrder om automatisch te handelen.