Trading strategie: L.W. Proxy index
Beschrijving
Zijn Proxy Index is één van de indicatoren waaraan Larry Williams het meeste aandacht besteedt. Het is een oscillator die trendomkeer zones identificeert. Alhoewel de indicator voor swing trading gebruikt kan worden, wordt hij meestal door day traders gebruikt.
| Geschikt voor | : Beursindices (DAX, DOW, CAC...) : Forex (EUR/USD...) : Grondstoffen (olie, goud...) : Stocks |
| Instruments | : Futures and stocks |
| Trading type | : Day trading en scalping |
| Trading tempo | : 5-8 signals per day |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
De strategie wordt toegepast op een 1-minuut grafiek. Voldoende historische data moeten geladen worden, zodat een voortschrijdend gemiddelde over 200 periodes berekend kan worden.
De L.W. Proxy Index is een oscillator. Zoals bij elke
oscillator zijn er twee belangrijke niveaus: de bovengrens en
de ondergrens. De Proxy Index is zichtbaar onder de
hoofdgrafiek.
Wanneer een positie openen?
Wanneer de oscillator over de bovengrens stijgt, is Larry Williams van mening dat de marktprijs voldoende gedaald is. Als op hetzelfde moment het voortschrijdende gemiddelde bullish is (groene achtergrond in de hoofdgrafiek), dan zal hij een aankoop overwegen.
Dit voorbeeld toont de Proxy Index die over de bovengrens stijgt. Gegeven dat de trend bullish is (groene achtergrond in de hoofdgrafiek), wordt een positie gekocht.
Wanneer de oscillator onder de ondergrens daalt, is Larry Williams van mening dat de marktprijs te sterk gestegen is. Als op hetzelfde moment het voortschrijdende gemiddelde bearish is (rode achtergrond in de hoofdgrafiek), dan zal hij een short sell overwegen.
Dit voorbeeld toont de Proxy Index die daalt onder de ondergrens. Gegeven dat de trend bearish is (rode achtergrond in de hoofdgrafiek), wordt een short sell positie geopend.
De bovengrens en ondergrens van de Proxy Index variëren van instrument tot instrument. Ze zijn ook afhankelijk van de trend.
Tip: wanneer je de parameters van trading strategieën instelt, open dan altijd de equity chart. Zo kan je onmiddellijk de impact van elke verandering op het resultaat zien.
Dit voorbeeld toont de DOW future. De boven- en de ondergrens van de Proxy Index zijn ingesteld op een eenvoudige +5/-5. Het resultaat is eerder negatief en wordt daarna positief.
Het is echter mogelijk een beter resultaat te bekomen. De algemene trend van de markt is bullish. De DOW stijgt eerst, gaat dan zijwaarts en stijgt daarna verder. Traders volgen de trend. Concreet wil dit zeggen dat we (1) een voorkeur moeten geven aan koop signalen door de bovengrens van de Proxy Index relatief laag in te stellen en dat we (2) short sell signalen verwerpen, tenzij ze zeer sterk zijn, door de ondergrens zeer ver te zetten.
Dit voorbeeld toont weer de DOW future. Deze keer staan de boven- en ondergrens ingesteld op +2/-10. Merk op dat het aantal short sell signalen sterk verminderd is. Het resultaat is sterk verbeterd.
Wanneer een positie sluiten?
De L.W. proxy Index strategie gebruikt een koersdoel en een stop loss. Wanneer gehandeld wordt op een 1-minuut grafiek staat het koersdoel niet ver. Door de band twee tot vier ATR. De stop loss staat dan op dubbel deze afstand.
Een open positie kan ook gesloten worden door een
tegenovergesteld signaal of de tijdfilters die in de strategie
zitten.
Dit voorbeeld toont nogmaals de DOW future over dezelfde horizon. Door het toevoegen van een koersdoel en een stop loss is het resultaat steeds positief. Het resultaat stijgt enkel wanneer de markt ook stijgt. De strategie heeft er dus wel degelijk baat bij dat short sell signalen in een stijgende markt, vermeden worden.
Tip: om de afstand van het koersdoel en de stop loss te veranderen kan je eenvoudigweg een linker-muisklik doen op de cijfers in de grafiek en de waarde die je wenst, intypen. Daarna niet vergeten te bewaren.
Besluit
Traders moeten de boven- en ondergrens van de Proxy Index instellen in functie van het instrument en de lange termijn trend van de markt. Wordt dit vakkundig gedaan, dan lijkt de L.W. Proxy Index strategie de golven mooi te nemen.
Parameters
De meeste parameters kunnen aangepast worden. Zoals gewoonlijk doe je dit in de DesignerBar of rechtstreeks in de grafiek.
De DesignerBar.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
- Selecteer het financieel instrument waarop u wilt handelen en open de grafiek.
- Selecteer de template studie "WHS LW Proxy Index" in de "WHS Strategies" folder.
- Parametreer de instellingen zoals beschreven.
- Semi-automatisch traden? Activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Automatisch traden? Activeer AutoOrder in de grafiek.