Trading strategie: Keltner Trend Pullback

Beschrijving   

Deze trading strategie combineert de bekende Keltner channels (kanalen) met zogenaamde pullbacks. Wanneer de markt in een trend zit maar tijdelijk een beweging haaks op de trend doet, dan spreekt men van een pullback. Traders verwachten dat een pullback tijdelijk is en dat de markt terug in de richting van de trend gaat. Chester Keltner was een trader in granen in Chicago en het was hij die het concept van de channels bedacht en  beschreef in zijn in 1960 gepubliceerd boek, "How to make money in commodities".

De strategie in detail

De Keltner Trend Pullback strategie kan op alle markten worden toegepast. Meestal wordt het in de kortere tijdseenheden toegepast zoals grafieken ingesteld op 1-minuut, 3-minuten en 5-minuten.

Om te bepalen of een markt al dan niet in een trend zit, wordt de ADX gebruikt. Om een signaal te bekomen moet de ADX > 30 zijn. Als de ADX < 30 is, dan worden signalen geweigerd.

Dit voorbeeld toont de ADX. Bij een ADX > 30 wordt de zone tussen de ADX en de 30-lijn gekleurd. Wanneer dit het geval is, is de markt in een trend en kunnen signalen verschijnen.

Het Keltner kanaal wordt berekend rond een voortschrijdend gemiddelde. Dit is de rode, centrale lijn.

De strategie bevat ook een tijdfilter. De tijdfilter weigert elk signaal na 20u00.

Wanneer een positie openen?

In eerste instantie moet de markt –in geval van een koop signaal– boven het Keltner kanaal sluiten. Een koop signaal verschijnt indien de markt, binnen de volgende zes periodes nadat ze de laatste keer boven het Keltner kanaal sluit, daalt tot in het kleine, witte kanaal rond het voortschrijdende gemiddelde (opm. Dit is de pullback).

In geval van een short sell signaal moet de markt in eerste instantie onder het Keltner kanaal sluiten. Een short sell signaal verschijnt indien de markt, binnen de volgende zes periodes nadat ze de laatste keer onder het Keltner kanaal sluit, stijgt tot in het kleine, witte kanaal rond het voortschrijdende gemiddelde (opm. Dit is de pullback).

Dit voorbeeld toont een koop signaal. De markt koers sluit boven het Keltner kanaal; de achtergrond van de grafiek kleurt licht groen. 4 "periodes" nadat "de" markt een laatste keer boven het Keltner kanaal sloot, daalt de koers tot in het witte kanaal. Dit is een koop signaal.

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. De markt koers sluit onder het Keltner kanaal; de achtergrond van de grafiek kleurt licht rood. 5 Periodes nadat markt een laatste keer onder het Keltner kanaal sloot, stijgt de koers tot in het witte kanaal. Dit is een short sell signaal.

Wanneer een positie sluiten?

De Keltner Trend Pullback strategie werkt met een koersdoel en een stop loss om de positie te beschermen. Het koersdoel is de hoogste koers van de laatste drie periodes. De stop is een periodes hoog-laag stop berekend over 15 periodes. Deze stop loss zal de koers volgen indien de trade in de juiste richting evolueert.

Dit voorbeeld toont een long positie. De groene lijn is het koersdoel. De rode lijn is de periodes hoog-laag stop. Deze positie bereikt het koersdoel en wordt met winst afgesloten.

Dit voorbeeld toont een short sell positie. De groene lijn is het koersdoel. De rode lijn is de periodes hoog-laag stop. Deze short positie wordt uitgestopt

Besluit

De Keltner Trend Pullback strategie wordt toegepast in een tijdseenheid van 5 minuten of minder. Ondanks deze kleine tijdseenheden blijft het aantal signalen beheersbaar.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:

• Kies de grafiek van het financieel instrument waarop u wil handelen.
• Open via de WHS Strategies folder de strategie "WHS Keltner Channel".
• Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.