Trading strategie: Break-Out SuperTrend
Beschrijving
De Break-Out (BO) SuperTrend
strategie tracht in te spelen op kleine prijsuitbraken. Het is
een eenvoudige strategie die buiten prijskanalen ook gebruik
maakt van de populaire SuperTrend indicator. De BO SuperTrend
strategie kan toegepast worden op beursindexen (CAC40 en AEX
lijken het meest geschikt), commodities en forex.
| Geschikt voor | : Beursindexen (CAC, DAX, AEX ...) : Forex (EUR/USD, GBP/USD …) : Commodities (olie, goud ...) |
| Instrumenten | : Futures, CFD en Forex |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : 1-2 Trades per dag |
| De strategie | : Explanatory film |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
De BO SuperTrend strategie wordt toegepast op een tijdsperiode van 5 minuten. De componenten zijn een prijskanaal (20 periodes), de SuperTrend indicator (ingesteld op uurbasis) en een tijd filter.
Wanneer een positie openen?
Een positie wordt geopend wanneer de koers twee kaarsen na elkaar door het prijskanaal breekt. Een doorbraak naar boven opent een long positie. Een doorbraak naar beneden opent een short positie.
De signalen worden echter onderworpen aan twee filters: een trend filter en een tijd filter. De tijd filter staat ingesteld van 9.00 tot 12.00 uur. Signalen buiten deze periode zijn dus niet relevant. De trend filter is de SuperTrend. Indien de SuperTrend positief geörienteerd is, komen enkel koop signalen in aanmerking. Indien de SuperTrend negatief geörienteerd is, komen enkel short sell signalen in aanmerking.
Wanneer een positie sluiten?
De BO SuperTrend strategie werkt met een koersdoel en een stop. Het koersdoel ligt op 0,75% van de instapprijs. De stop die gebruikt wordt is een BreakEven stop. Deze stop staat ingesteld eveneens ingesteld op 0,75%. D.w.z. dat de stop eerst 0,75% onder (boven bij een short positie) de instapkoers. Wanneer de positie positief evolueert zal de stop automatisch mee stijgen tot maximaal 0,75% boven de instapkoers. Gegeven dat dit ook het koersdoel is, zal de positie natuurlijk al gesloten voor de stop dit extreme niveau kan bereiken.
Een derde mogelijkheid is dat de positie gesloten wordt door de tijd filter. Inderdaad, wordt noch de stop noch het koersdoel bereikt voor 12.00 uur dan wordt de positie om 12.00 uur aan de marktprijs gesloten. Dit zal vaak het geval zijn.
In dit voorbeeld staat de trend filter positief (groene achtergrond). Er wordt een long positie geopend nadat het prijskanaal door twee kaarsen na elkaar doorbroken wordt. Het koersdoel (groene lijn) en de stop (rode lijn) verschijnen onmiddellijk. Het koersdoel en de stop worden echter niet bereikt voor 12.00 uur. De positie wordt dan automatisch gesloten aan de marktprijs om 12.00. In dit geval met winst.
In dit voorbeeld staat de trend filter negatief (rode achtergrond). Het eerste uitbraak signaal naar boven rond 9.20 uur wordt daarom genegeerd. Er wordt een short positie geopend rond 10.45 uur nadat het prijskanaal door twee kaarsen na elkaar doorbroken wordt. Het koersdoel (groene lijn) en de stop (rode lijn) verschijnen onmiddellijk. Het koersdoel wordt bereikt en de positie wordt met winst afgesloten
Dit voorbeeld toont de historische resultaten van de BO SuperTrend strategie toegepast op de Franse CAC 40 beursindex.
Besluit
De Break-Out SuperTrend strategie is een eenvoudige strategie gebaseerd op uitbraken in combinatie met een populaire trend filter, de SuperTrend. De strategie is een day trading strategie; open posities worden ten laatste om 12.00 uur afgesloten. Beursindexen, commodities en forex komen in aanmerking voor deze strategie.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full:
- Kies het financieel instrument waarop u wil handelen..
- Open de grafiek met de template studies "WHS BO SuperTrend".
- Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder. .